Le missile a été abattu au-dessus de la ville saoudienne de Najrane, a précisé la coalition.
Il visait un camp militaire saoudien, situé dans cette ville frontalière, selon les insurgés yéménites, qui se sont exprimés sur la chaîne de télévision rebelle Al-Masirah.
L'Arabie saoudite dirige depuis mars 2015 une coalition militaire qui intervient au Yémen pour aider le pouvoir gouvernemental face aux Houthis, qui se sont emparés de vastes régions du pays, dont la capitale Sanaa. Alors que le royaume saoudien accuse l'Iran d'armer les Houthis, Téhéran déclare les soutenir mais dément leur procurer des armes.
Les rebelles Houthis multiplient depuis plusieurs mois les tirs de missiles en direction du royaume saoudien, la plupart du temps interceptés par la coalition.
Le tir effectué mercredi porte à 185 le nombre des missiles lancés par les rebelles depuis 2015, selon la coalition.
Cette attaque intervient alors que des négociations de paix, organisées par l'ONU, doivent se tenir cette semaine à Genève, mais l'incertitude règne sur l'ouverture des discussions.
Les rebelles Houthis ont annoncé que leur délégation était bloquée dans la capitale yéménite Sanaa, et l'envoyé spécial de l'ONU a annulé les réunions prévues jeudi au Palais des Nations, siège de l'ONU à Genève, les remettant à vendredi.
Ces discussions seront les premières depuis l'échec en août 2016 d'un processus de paix qui avait duré plusieurs mois au Koweït.
En 2014, les rebelles s'étaient d'abord emparés de Sanaa, la capitale du Yémen, et avaient pris le contrôle de la plus grande partie du nord du pays et de plusieurs ports yéménites sur la mer Rouge.
L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et leurs alliés étaient ensuite intervenus en mars 2015 pour chasser les Houthis et remettre au pouvoir le gouvernement internationalement reconnu.
La guerre au Yémen a fait environ 10.000 morts et déclenché une crise humanitaire qui est selon l'ONU la plus grave actuellement dans le monde.
Avec AFP